PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. GDXJ is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, GDXJ returned 42.13%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

GDXJ

1 день
1.01%
1 месяц
-19.25%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.52%
1 год
50.65%
3 года*
42.13%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.53%

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и MAGS

2026 (YTD)202520242023
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.70%172.28%15.67%-8.77%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between GDXJ and MAGS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов GDXJ и MAGS

Секторы
GDXJ
MAGS

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

MAGS

-

Энергетика

GDXJ

-

MAGS

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

MAGS

-

Здравоохранение

GDXJ

-

MAGS

-

Промышленность

GDXJ

-

MAGS

-

Недвижимость

GDXJ

-

MAGS

-

Технологии

GDXJ

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

GDXJ

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

GDXJ vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.40

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.93

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

5.22

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

1.49

-1.44

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и MAGS

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-29.91%

-58.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.60%

-18.62%

-16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-29.91%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-6.22%

-28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.48%

-4.70%

-55.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

5.40%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и MAGS

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

5.89%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

14.84%

+27.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

20.22%

+30.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.34%

25.99%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.15%

25.99%

+18.16%

Сравнение комиссий GDXJ и MAGS

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и MAGS

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.61%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and MAGS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, GDXJ leads with 42.13% vs 33.16% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDXJ has performed better with a 42.13% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.47% for MAGS.

GDXJ is categorized as Gold, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор