PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с VALE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while VALE (Vale S.A.) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDX и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 12.82% против 20.98% соответственно.

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between GDX and VALE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.37

The correlation between GDX and VALE shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Vale S.A.

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

GDX vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.09

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.65

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.35

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

11.56

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.09

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GDX и VALE

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-92.78%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-19.85%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.09%

-41.94%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-49.79%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-57.60%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-15.88%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-36.72%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

5.75%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и VALE

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

9.08%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

26.61%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

31.92%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

35.45%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

40.87%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и VALE

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VALE в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Часто задаваемые вопросы

GDX and VALE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор