PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GDX charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 12.82% против -55.68% соответственно.

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between GDX and SQQQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.18

The correlation between GDX and SQQQ shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и SQQQ

Секторы
GDX
SQQQ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

103.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

SQQQ

-

Энергетика

GDX

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

GDX

-

SQQQ
103.4%

Здравоохранение

GDX

-

SQQQ

-

Промышленность

GDX

-

SQQQ

-

Недвижимость

GDX

-

SQQQ

-

Технологии

GDX

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

GDX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

GDX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-1.22

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-2.26

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.76

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.93

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

-1.69

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-1.22

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.72

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.84

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.87

+0.99

Просадки

Сравнение просадок GDX и SQQQ

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-100.00%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-65.71%

+33.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.09%

-92.38%

+60.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-97.23%

+50.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-99.98%

+50.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-100.00%

+67.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-92.40%

+51.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

35.98%

-23.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SQQQ

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 16.05%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

19.65%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

39.23%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

50.16%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

66.95%

-30.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

66.30%

-29.03%

Сравнение комиссий GDX и SQQQ

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SQQQ

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and SQQQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, GDX leads with 12.82% vs -55.68% for SQQQ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.82% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.80% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while SQQQ is Leveraged Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.95% for SQQQ.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор