Сравнение GDX с QUBT
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GDX returned 17.28%/yr vs 9.20%/yr for QUBT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью 1.85%.
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
QUBT
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- 90.15%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -0.37% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 1.85% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between GDX and QUBT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. QUBT — Ранг доходности на риск
GDX
QUBT
Сравнение GDX c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.32 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -0.49 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.22 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и QUBT
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -97.53% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -74.37% | +42.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.09% | -82.40% | +50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -95.63% | +49.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -59.31% | +27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -72.96% | +32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 48.08% | -35.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и QUBT
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 16.05%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 36.37% | -20.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 67.03% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 106.87% | -60.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 133.10% | -96.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 177.68% | -140.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и QUBT
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как QUBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and QUBT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.37%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs QUBT's -97.53%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор