Сравнение GDX с PAC
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs 13.51%/yr for PAC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и PAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у PAC с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям PAC по среднегодовой доходности: 12.82% против 13.51% соответственно.
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
PAC
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам GDX и PAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -14.85% | 56.30% | 4.19% | 28.64% | 9.79% | 29.95% | -6.17% | 54.36% | -15.66% | 32.15% |
Correlation
The correlation between GDX and PAC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. PAC — Ранг доходности на риск
GDX
PAC
Сравнение GDX c PAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | PAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.17 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -0.36 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.14 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и PAC
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки PAC в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и PAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -73.20% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -25.31% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.09% | -42.83% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -42.83% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -66.65% | +16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -25.27% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -16.52% | -23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 12.00% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и PAC
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 8.89% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 25.87% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 30.68% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 36.09% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 38.49% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и PAC
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PAC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.99% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and PAC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (16.05%) compared to PAC (8.89%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs PAC's -73.20%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и PAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор