Сравнение GDX с NVS
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while NVS (Novartis AG) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs 10.33%/yr for NVS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 12.82% против 10.33% соответственно.
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
NVS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам GDX и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
NVS Novartis AG | 9.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between GDX and NVS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. NVS — Ранг доходности на риск
GDX
NVS
Сравнение GDX c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.21 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.43 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и NVS
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -42.10% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -12.65% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.09% | -19.95% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -20.42% | -26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -26.03% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -10.52% | -21.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -10.93% | -29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 5.14% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и NVS
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 6.16% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 14.45% | +24.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 20.63% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 18.85% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 19.62% | +17.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и NVS
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NVS в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
NVS Novartis AG | 3.26% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and NVS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (16.05%) compared to NVS (6.16%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор