Сравнение GDX с MU
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 12.82% против 55.03% соответственно.
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам GDX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between GDX and MU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. MU — Ранг доходности на риск
GDX
MU
Сравнение GDX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.81 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 25.90 | -24.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 100.37 | -96.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 11.44 | -10.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.24 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.11 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и MU
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -98.25% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -30.28% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.09% | -57.63% | +25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -57.63% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -57.63% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -12.07% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -58.19% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 7.80% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и MU
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 16.05%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 34.16% | -18.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 56.74% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 68.70% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 52.91% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 49.99% | -12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и MU
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and MU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор