PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с MKA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с MKA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while MKA.L (Mkango Resources Ltd) is a stock. Over the past 5 years, GDX returned 17.28%/yr vs 5.07%/yr for MKA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDX и MKA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDX торгуется в USD, в то время как MKA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MKA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у MKA.L с доходностью -10.47%.

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%

MKA.L

1 день
2.49%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-15.90%
1 год
147.26%
3 года*
60.60%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и MKA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-10.47%529.04%-32.02%-1.17%-64.71%75.54%109.72%4.01%11.91%144.31%

Correlation

The correlation between GDX and MKA.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Mkango Resources Ltd

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD

Доходность на риск

GDX vs. MKA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c MKA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Mkango Resources Ltd (MKA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXMKA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.54

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.57

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.84

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

5.91

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. MKA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKA.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и MKA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXMKA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.07

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GDX и MKA.L

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки MKA.L в -89.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и MKA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXMKA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-89.22%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-51.55%

+19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.09%

-66.46%

+34.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-89.22%

+42.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-39.03%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-45.46%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

24.81%

-12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и MKA.L

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 16.05%, в то время как у Mkango Resources Ltd (MKA.L) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXMKA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

22.35%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

48.60%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

95.35%

-48.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

77.87%

-41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

96.62%

-59.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и MKA.L

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and MKA.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и MKA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор