Сравнение GDX с HYMC
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GDX returned 17.28%/yr vs -6.12%/yr for HYMC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDX и HYMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 10.77%.
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
HYMC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -31.50%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 133.42%
- 1 год
- 506.68%
- 3 года*
- 101.80%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и HYMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -1.71% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 10.77% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
Correlation
The correlation between GDX and HYMC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.37 |
Over the past year, GDX and HYMC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. HYMC — Ранг доходности на риск
GDX
HYMC
Сравнение GDX c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | HYMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 9.69 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 22.66 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 4.28 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.12 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и HYMC
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и HYMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -98.89% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -52.76% | +20.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.09% | -63.45% | +31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -95.18% | +48.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -83.36% | +51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -63.35% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 22.51% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и HYMC
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 16.05%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 26.05%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 26.05% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 94.84% | -56.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 119.54% | -73.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 152.53% | -115.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 123.03% | -85.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и HYMC
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как HYMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.80% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and HYMC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMC has higher volatility (26.05%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs HYMC's -98.89%.
HYMC currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и HYMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор