Сравнение GDLC с BTCI
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, GDLC returned -37.07% vs -34.15% for BTCI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -31.39%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.93%.
GDLC
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -21.25%
- С начала года
- -31.39%
- 6 месяцев
- -34.50%
- 1 год
- -37.07%
- 3 года*
- 66.79%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -31.39% | 0.45% | 52.94% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between GDLC and BTCI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between GDLC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GDLC
BTCI
Сравнение GDLC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.73 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.34 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BTCI
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -47.16% | -46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -47.16% | -9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -44.49% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -15.40% | -37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.60% | 25.53% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BTCI
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 10.95% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 31.23% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 39.57% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.22% | 40.40% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.88% | 40.40% | +53.48% |
Сравнение комиссий GDLC и BTCI
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BTCI
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.41% | 36.46% | 6.76% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GDLC and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (12.56%) compared to BTCI (10.95%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.15% vs -37.07% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.15% return vs -37.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.41%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and Neos. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.99% for BTCI.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор