PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. GDE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 18.65%/yr for VEA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности GDE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-9.61%

Correlation

The correlation between GDE and VEA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.68

The correlation between GDE and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDE и VEA

Секторы
GDE
VEA

Технологии

35.6%
13.8%

Финансовые услуги

12.2%
23.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Промышленность

7.6%
19.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.6%

Энергетика

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Недвижимость

1.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
7.5%

Технологии

GDE
35.6%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
VEA
23.3%

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
VEA
7.5%

Здравоохранение

GDE
8.3%
VEA
8.2%

Промышленность

GDE
7.6%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
VEA
5.6%

Энергетика

GDE
3.4%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
VEA
3.3%

Недвижимость

GDE
1.6%
VEA
2.7%

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

GDE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.75

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.39

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.42

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

9.39

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.24

+0.86

Просадки

Сравнение просадок GDE и VEA

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-60.68%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.63%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-13.45%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-3.40%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-13.29%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.00%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и VEA

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.03%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

13.91%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

16.15%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

16.63%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

17.40%

+8.86%

Сравнение комиссий GDE и VEA

GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и VEA

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

GDE and VEA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 18.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.69% for VEA.

GDE is categorized as Gold, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор