PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с MAGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 33.16%/yr for MAGS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности GDE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 0.86%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.73%
1 год
28.10%
3 года*
33.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и MAGS

2026 (YTD)202520242023
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%15.01%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.86%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between GDE and MAGS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов GDE и MAGS

Секторы
GDE
MAGS

Технологии

35.6%
15.3%

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

GDE
35.6%
MAGS
15.3%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
MAGS
10.3%

Здравоохранение

GDE
8.3%
MAGS

-

Промышленность

GDE
7.6%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
MAGS

-

Энергетика

GDE
3.4%
MAGS

-

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
MAGS

-

Недвижимость

GDE
1.6%
MAGS

-

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

GDE vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.40

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.93

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.52

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

5.22

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.49

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GDE и MAGS

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-29.91%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-18.62%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-29.91%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-6.22%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.70%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

5.40%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и MAGS

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

5.89%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

14.84%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

20.22%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

25.99%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

25.99%

+0.27%

Сравнение комиссий GDE и MAGS

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и MAGS

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and MAGS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to MAGS (5.89%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 33.16% for MAGS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 33.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.47% for MAGS.

GDE is categorized as Gold, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.29% for MAGS.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор