PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с KORU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. GDE is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 90.94%/yr for KORU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности GDE и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 290.75%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
16.30%
1 месяц
-24.70%
С начала года
290.75%
6 месяцев
339.95%
1 год
1,038.83%
3 года*
90.94%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и KORU

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-18.67%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		290.75%432.73%-62.18%28.61%-58.82%

Correlation

The correlation between GDE and KORU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.55

The correlation between GDE and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDE и KORU

Секторы
GDE
KORU

Технологии

35.6%
52.3%

Финансовые услуги

12.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.8%

Здравоохранение

8.3%
3.5%

Промышленность

7.6%
20.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.8%

Энергетика

3.4%
1.4%

Коммунальные услуги

2.1%
0.4%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%
2.0%

Технологии

GDE
35.6%
KORU
52.3%

Финансовые услуги

GDE
12.2%
KORU
9.5%

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
KORU
5.8%

Здравоохранение

GDE
8.3%
KORU
3.5%

Промышленность

GDE
7.6%
KORU
20.4%

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
KORU
1.8%

Энергетика

GDE
3.4%
KORU
1.4%

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
KORU
0.4%

Недвижимость

GDE
1.6%
KORU

-

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
KORU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

GDE vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
7.91

-6.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.87

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

17.10

-14.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

52.85

-46.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 7.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

7.91

-6.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.07

+1.03

Просадки

Сравнение просадок GDE и KORU

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-95.79%

+63.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-61.39%

+38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-73.71%

+51.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-43.91%

+29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-57.51%

+49.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

19.83%

-12.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и KORU

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 82.40%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

82.40%

-74.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

125.52%

-100.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

132.99%

-103.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

87.63%

-61.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

81.26%

-55.00%

Сравнение комиссий GDE и KORU

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и KORU

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности KORU в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.24%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

GDE and KORU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (82.40%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs KORU's -95.79%.

On 3-year performance, KORU leads with 90.94% vs 44.47% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KORU has performed better with a 90.94% return vs 44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.24% for KORU.

GDE is categorized as Gold, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (7.91 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор