PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с GDXU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. GDE is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 35.00%/yr for GDXU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDE charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности GDE и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и GDXU

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%33.85%-8.58%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-72.07%

Correlation

The correlation between GDE and GDXU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between GDE and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDE и GDXU

Секторы
GDE
GDXU

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

12.2%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%
100.0%

Технологии

GDE
35.6%
GDXU

-

Финансовые услуги

GDE
12.2%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

GDE
12.2%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

GDE
10.1%
GDXU

-

Здравоохранение

GDE
8.3%
GDXU

-

Промышленность

GDE
7.6%
GDXU

-

Потребительский защитный сектор

GDE
5.5%
GDXU

-

Энергетика

GDE
3.4%
GDXU

-

Коммунальные услуги

GDE
2.1%
GDXU

-

Недвижимость

GDE
1.6%
GDXU

-

Сырьевые материалы

GDE
1.4%
GDXU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

GDE vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDEGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.28

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.32

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.48

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

1.04

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDE vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDEGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.28

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.13

+1.23

Просадки

Сравнение просадок GDE и GDXU

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-94.39%

+62.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-80.26%

+57.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-80.26%

+57.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-80.26%

+65.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-69.78%

+61.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

37.20%

-29.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и GDXU

Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

50.50%

-42.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

122.03%

-96.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

140.25%

-111.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

111.49%

-85.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

110.52%

-84.26%

Сравнение комиссий GDE и GDXU

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и GDXU

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and GDXU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GDXU's -94.39%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 35.00% for GDXU. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 35.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for GDXU.

GDE is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and BMO. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.95% for GDXU.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор