Сравнение GDE с GDLC
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. GDE is actively managed, while GDLC is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 44.47%/yr vs 66.79%/yr for GDLC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -31.39%.
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -21.25%
- С начала года
- -31.39%
- 6 месяцев
- -34.50%
- 1 год
- -37.07%
- 3 года*
- 66.79%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -31.39% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -80.10% |
Correlation
The correlation between GDE and GDLC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GDE
GDLC
Сравнение GDE c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.66 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.17 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.76 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и GDLC
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -94.14% | +62.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -56.34% | +33.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -56.34% | +33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -55.87% | +41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -52.74% | +44.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 31.60% | -24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GDLC
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 12.56% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 36.81% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 49.13% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 74.22% | -47.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 93.88% | -67.62% |
Сравнение комиссий GDE и GDLC
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GDLC
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and GDLC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (12.56%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs GDLC's -94.14%.
On 3-year performance, GDLC leads with 66.79% vs 44.47% for GDE. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 66.79% return vs 44.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for GDLC.
GDE is categorized as Gold, while GDLC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.59% for GDLC.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор