Сравнение GDE с FBTC
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. GDE is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, GDE returned 47.93% vs -39.41% for FBTC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности GDE и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 73.76% | 48.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between GDE and FBTC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. FBTC — Ранг доходности на риск
GDE
FBTC
Сравнение GDE c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.76 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.36 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.90 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.27 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и FBTC
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -52.07% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -52.07% | +29.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -49.59% | +35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -16.18% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 28.93% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и FBTC
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 11.77% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 34.55% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 44.17% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 50.26% | -24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 50.26% | -24.00% |
Сравнение комиссий GDE и FBTC
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и FBTC
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and FBTC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, GDE leads with 47.93% vs -39.41% for FBTC. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 47.93% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for FBTC.
GDE is categorized as Gold, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.25% for FBTC.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор