Сравнение GDE с DFDV
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while DFDV (DeFi Development Corp) is a stock. Over the past year, GDE returned 47.93% vs -82.07% for DFDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDE и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.81%.
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFDV
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- -30.72%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -82.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 73.76% | 44.79% | 7.53% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.81% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
Correlation
The correlation between GDE and DFDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.15 |
Over the past year, GDE and DFDV have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. DFDV — Ранг доходности на риск
GDE
DFDV
Сравнение GDE c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.91 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.19 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.62 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.02 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и DFDV
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки DFDV в -92.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -92.60% | +60.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -90.03% | +67.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -92.00% | +77.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -72.19% | +64.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 69.21% | -61.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и DFDV
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 26.14% | -17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 83.99% | -58.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 133.63% | -104.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 519.72% | -493.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 519.72% | -493.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и DFDV
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and DFDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (26.14%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs DFDV's -92.60%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор