Сравнение GDE с BTCI
GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, GDE returned 47.93% vs -34.15% for BTCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности GDE и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.93%.
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDE и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 73.76% | -1.27% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between GDE and BTCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDE vs. BTCI — Ранг доходности на риск
GDE
BTCI
Сравнение GDE c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.73 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -1.34 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.87 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.07 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок GDE и BTCI
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -47.16% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | -47.16% | +24.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -44.49% | +30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -15.40% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 25.53% | -18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и BTCI
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 8.25%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 10.95% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 31.23% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 39.57% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 40.40% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 40.40% | -14.14% |
Сравнение комиссий GDE и BTCI
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и BTCI
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BTCI в 44.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.41% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
GDE and BTCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (10.95%) compared to GDE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GDE dropped -32.01% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, GDE leads with 47.93% vs -34.15% for BTCI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 47.93% return vs -34.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.41%, compared with 4.09% for GDE.
GDE is categorized as Gold, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.99% for BTCI.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDE и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор