Сравнение GD с PNR
GD (General Dynamics Corporation) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.89% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам GD и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between GD and PNR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.29 |
The correlation between GD and PNR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
PNR:
$11.90B
GD:
$15.92
PNR:
$4.07
GD:
21.41
PNR:
17.86
GD:
2.71
PNR:
3.20
GD:
1.73
PNR:
2.85
GD:
3.58
PNR:
3.12
GD:
$53.81B
PNR:
$4.20B
GD:
$7.48B
PNR:
$1.72B
GD:
$6.26B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. PNR — Ранг доходности на риск
GD
PNR
Сравнение GD c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.72 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.80 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.97 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.08 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GD и PNR
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -77.65% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -36.62% | +22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -36.62% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -50.47% | +27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -52.34% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -34.91% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -19.44% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 14.55% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и PNR
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.26% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 23.40% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 27.27% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 28.84% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 29.30% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и PNR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и PNR
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
GD and PNR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs PNR's -77.65%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор