Сравнение GD с PHM
GD (General Dynamics Corporation) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 21.24%/yr for PHM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 11.59% против 21.24% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам GD и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between GD and PHM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
PHM:
$22.82B
GD:
$15.92
PHM:
$10.36
GD:
21.41
PHM:
11.36
GD:
2.71
PHM:
0.80
GD:
1.73
PHM:
1.38
GD:
3.58
PHM:
1.76
GD:
$53.81B
PHM:
$16.83B
GD:
$7.48B
PHM:
$4.39B
GD:
$6.26B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. PHM — Ранг доходности на риск
GD
PHM
Сравнение GD c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.82 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 1.60 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.55 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GD и PHM
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -92.40% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -22.60% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -38.01% | +15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -38.01% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -62.11% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -20.07% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -35.48% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 11.48% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и PHM
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.00% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 22.92% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 33.87% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 34.63% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 36.44% | -13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и PHM
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PHM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и PHM
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
GD and PHM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (7.00%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs PHM's -92.40%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор