Сравнение GD с PCAR
GD (General Dynamics Corporation) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 16.63%/yr for PCAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.63% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам GD и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between GD and PCAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between GD and PCAR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
PCAR:
$62.47B
GD:
$15.92
PCAR:
$4.70
GD:
21.41
PCAR:
25.21
GD:
2.71
PCAR:
1.66
GD:
1.73
PCAR:
2.29
GD:
$53.81B
PCAR:
$27.24B
GD:
$7.48B
PCAR:
$4.12B
GD:
$6.26B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. PCAR — Ранг доходности на риск
GD
PCAR
Сравнение GD c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.96 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 5.00 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GD и PCAR
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -66.16% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -15.29% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -27.75% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -27.75% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -37.84% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -8.24% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -14.42% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.99% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и PCAR
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.57% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 18.86% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 26.41% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.73% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.22% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и PCAR
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и PCAR
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GD and PCAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.57%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs PCAR's -66.16%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор