Сравнение GD с OMC
GD (General Dynamics Corporation) and OMC (Omnicom Group Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 2.35%/yr for OMC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и OMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у OMC с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции OMC по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.35% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
OMC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам GD и OMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
OMC Omnicom Group Inc. | -6.11% | -2.62% | 2.49% | 9.57% | 15.72% | 21.88% | -19.58% | 14.37% | 3.94% | -11.93% |
Correlation
The correlation between GD and OMC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between GD and OMC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
OMC:
$0.51
GD:
21.41
OMC:
146.17
GD:
2.71
OMC:
9.11
GD:
1.73
OMC:
0.56
GD:
$53.81B
OMC:
$19.82B
GD:
$7.48B
OMC:
$3.45B
GD:
$6.26B
OMC:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. OMC — Ранг доходности на риск
GD
OMC
Сравнение GD c OMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Omnicom Group Inc. (OMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | OMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.52 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 1.19 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.27 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.05 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GD и OMC
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки OMC в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и OMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -61.22% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -17.85% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -33.30% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -33.30% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -43.21% | -8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -24.83% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -12.93% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 7.79% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и OMC
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у Omnicom Group Inc. (OMC) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | OMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 9.54% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 27.52% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 34.75% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 28.74% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 28.73% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и OMC
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности OMC в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
OMC Omnicom Group Inc. | 4.00% | 3.59% | 3.25% | 3.24% | 3.43% | 3.82% | 4.17% | 3.21% | 3.28% | 3.09% | 2.53% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и OMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Omnicom Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и OMC
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
OMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 6.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
OMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 646.20M при выручке в 6.24B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
OMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicom Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 418.70M при выручке в 6.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
GD and OMC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMC has higher volatility (9.54%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs OMC's -61.22%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и OMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор