Сравнение GD с ITT
GD (General Dynamics Corporation) and ITT (ITT Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 19.71%/yr for ITT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и ITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у ITT с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям ITT по среднегодовой доходности: 11.59% против 19.71% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
ITT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам GD и ITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
ITT ITT Inc. | 10.50% | 22.52% | 20.86% | 48.91% | -19.50% | 33.95% | 5.47% | 54.60% | -8.66% | 40.06% |
Correlation
The correlation between GD and ITT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.44 |
The correlation between GD and ITT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
ITT:
$16.77B
GD:
$15.92
ITT:
$5.58
GD:
21.41
ITT:
34.24
GD:
2.71
ITT:
2.40
GD:
1.73
ITT:
3.70
GD:
3.58
ITT:
3.54
GD:
$53.81B
ITT:
$4.24B
GD:
$7.48B
ITT:
$1.50B
GD:
$6.26B
ITT:
$793.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. ITT — Ранг доходности на риск
GD
ITT
Сравнение GD c ITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и ITT Inc. (ITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | ITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.83 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 4.24 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GD и ITT
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, примерно равная максимальной просадке ITT в -74.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и ITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -74.46% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.50% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -29.09% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -37.97% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -49.52% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -13.69% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -18.95% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.25% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и ITT
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у ITT Inc. (ITT) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | ITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.69% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 22.73% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 29.72% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 29.16% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 31.92% | -9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и ITT
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности ITT в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
ITT ITT Inc. | 0.77% | 0.81% | 0.89% | 0.97% | 1.30% | 0.86% | 0.88% | 0.80% | 1.11% | 0.96% | 1.29% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и ITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и ITT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и ITT
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.80M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.20M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
ITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ITT Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
GD and ITT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITT has higher volatility (7.69%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs ITT's -74.46%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и ITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор