Сравнение GD с DHI
GD (General Dynamics Corporation) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.88% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам GD и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between GD and DHI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
DHI:
$42.01B
GD:
$15.92
DHI:
$10.76
GD:
21.41
DHI:
13.41
GD:
2.71
DHI:
4.53
GD:
1.73
DHI:
1.28
GD:
3.58
DHI:
1.74
GD:
$53.81B
DHI:
$33.35B
GD:
$7.48B
DHI:
$4.31B
GD:
$6.26B
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. DHI — Ранг доходности на риск
GD
DHI
Сравнение GD c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.76 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 1.35 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GD и DHI
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -88.84% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -27.56% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -41.28% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -44.45% | +21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -53.62% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -25.30% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -27.91% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 15.56% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и DHI
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.37% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 24.46% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 38.65% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 35.33% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 35.74% | -13.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и DHI
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности DHI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и DHI
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
GD and DHI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (8.37%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs DHI's -88.84%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор