PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с CSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GD с CSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 19.77%/yr for CSX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 11.59% против 19.77% соответственно.

GD

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.55%
3 года*
19.52%
5 лет*
14.60%
10 лет*
11.59%

CSX

1 день
0.26%
1 месяц
5.41%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.43%
1 год
48.23%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.11%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		2.13%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
CSX
CSX Corporation		30.79%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Correlation

The correlation between GD and CSX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1980 г.

0.34

The correlation between GD and CSX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GD:

$93.43B

CSX:

$87.72B

EPS

GD:

$15.92

CSX:

$1.63

Коэффициент P/E

GD:

21.41

CSX:

28.81

Коэффициент P/S

GD:

1.73

CSX:

6.21

Коэффициент P/B

GD:

3.58

CSX:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

GD:

$53.81B

CSX:

$14.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

GD:

$7.48B

CSX:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

GD:

$6.26B

CSX:

$5.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

CSX Corporation

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

GD vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.18

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.01

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.08

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

10.90

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GD vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.18

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GD и CSX

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и CSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-69.19%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.89%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-29.44%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-29.44%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-40.55%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

0.00%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-15.92%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.44%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и CSX

General Dynamics Corporation (GD) и CSX Corporation (CSX) имеют волатильность 5.72% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

16.00%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.24%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

23.47%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

27.82%

-5.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и CSX

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности CSX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.15%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
GD
General Dynamics Corporation		1.79%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GD и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.48B
3.48B
(GD) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GD и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Dynamics Corporation и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
10.5%
0
Активы портфеля
GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

Часто задаваемые вопросы

GD and CSX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSX has higher volatility (6.02%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs CSX's -69.19%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и CSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор