Сравнение GD с BRO
GD (General Dynamics Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.27% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам GD и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between GD and BRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between GD and BRO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
BRO:
$4.76
GD:
21.41
BRO:
12.18
GD:
2.71
BRO:
0.89
GD:
1.73
BRO:
2.18
GD:
$53.81B
BRO:
$6.43B
GD:
$7.48B
BRO:
$3.82B
GD:
$6.26B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. BRO — Ранг доходности на риск
GD
BRO
Сравнение GD c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.93 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.59 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -1.66 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.12 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GD и BRO
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -55.85% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -50.55% | +36.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -55.85% | +33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -55.85% | +33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -55.85% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -52.91% | +46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -13.52% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 29.57% | -25.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и BRO
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 9.52% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 21.90% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 28.53% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.81% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.69% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и BRO
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и BRO
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
GD and BRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs BRO's -55.85%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор