Сравнение GC=F с ZURN.SW
GC=F (Gold Futures) is an asset, while ZURN.SW (Zurich Insurance Group AG) is a stock. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ZURN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZURN.SW
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам GC=F и ZURN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -3.49% | 34.24% | 20.80% | 15.20% | 5.77% |
Correlation
The correlation between GC=F and ZURN.SW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск
GC=F
ZURN.SW
Сравнение GC=F c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ZURN.SW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ZURN.SW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | ZURN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.31% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and ZURN.SW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и ZURN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор