PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с ZURN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и ZURN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GC=F торгуется в USD, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZURN.SW

1 день
0.83%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
2.73%
1 год
3.77%
3 года*
19.72%
5 лет*
16.65%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и ZURN.SW


2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%5.91%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG
-3.49%34.24%20.80%15.20%5.77%

Correlation

The correlation between GC=F and ZURN.SW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Futures

Zurich Insurance Group AG

Доходность на риск

GC=F vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F

ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GC=F vs. ZURN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GC=FZURN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

Просадки

Сравнение просадок GC=F и ZURN.SW


Загрузка графика...

Показатели просадок


GC=FZURN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и ZURN.SW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GC=FZURN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

Часто задаваемые вопросы


GC=F and ZURN.SW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и ZURN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор