Сравнение GC=F с XLKQ.L
GC=F (Gold Futures) is an asset, while XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) is Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 47.19%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 25.93%
Сравнение доходности по годам GC=F и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 19.38% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -19.21% |
Correlation
The correlation between GC=F and XLKQ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
GC=F
XLKQ.L
Сравнение GC=F c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.71 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и XLKQ.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и XLKQ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.87% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and XLKQ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор