PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с VDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и VDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GC=F торгуется в USD, в то время как VDIV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDIV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VDIV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.99%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.58%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и VDIV.DE


2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
7.99%40.64%9.04%14.97%4.14%

Correlation

The correlation between GC=F and VDIV.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Futures

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Доходность на риск

GC=F vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F

VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GC=F vs. VDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GC=FVDIV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

Просадки

Сравнение просадок GC=F и VDIV.DE


Загрузка графика...

Показатели просадок


GC=FVDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и VDIV.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GC=FVDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

Часто задаваемые вопросы


GC=F and VDIV.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и VDIV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор