Сравнение GC=F с TRET.AS
GC=F (Gold Futures) is an asset, while TRET.AS (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и TRET.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как TRET.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRET.AS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение доходности по годам GC=F и TRET.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
TRET.AS VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.96% | 14.63% | 1.52% | 12.54% | -21.10% |
Correlation
The correlation between GC=F and TRET.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. TRET.AS — Ранг доходности на риск
GC=F
TRET.AS
Сравнение GC=F c TRET.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | TRET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и TRET.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | TRET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -97.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -96.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и TRET.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | TRET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.28% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.32% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and TRET.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и TRET.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор