Сравнение GC=F с SSO
GC=F (Gold Futures) is an asset, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 35.32%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение доходности по годам GC=F и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 14.49% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -31.75% |
Correlation
The correlation between GC=F and SSO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. SSO — Ранг доходности на риск
GC=F
SSO
Сравнение GC=F c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и SSO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 24.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 33.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.94% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and SSO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор