Сравнение GC=F с LYBK.DE
GC=F (Gold Futures) is an asset, while LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и LYBK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как LYBK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYBK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 48.22%
- 5 лет*
- 27.59%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам GC=F и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 2.17% | 116.15% | 23.07% | 34.46% | -8.51% |
Correlation
The correlation between GC=F and LYBK.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
GC=F
LYBK.DE
Сравнение GC=F c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и LYBK.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и LYBK.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.36% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and LYBK.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор