Сравнение GC=F с IQSA.DE
GC=F (Gold Futures) is an asset, while IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и IQSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как IQSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC=F и IQSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 11.52% | 23.77% | 22.49% | 24.03% | -8.78% |
Correlation
The correlation between GC=F and IQSA.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск
GC=F
IQSA.DE
Сравнение GC=F c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.74 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и IQSA.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.44% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и IQSA.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.29% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and IQSA.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и IQSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор