Сравнение GC=F с CW8U.L
GC=F (Gold Futures) is an asset, while CW8U.L (Amundi MSCI World UCITS USD) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и CW8U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CW8U.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC=F и CW8U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
CW8U.L Amundi MSCI World UCITS USD | 7.97% | 20.32% | 19.03% | 24.06% | -11.16% |
Correlation
The correlation between GC=F and CW8U.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. CW8U.L — Ранг доходности на риск
GC=F
CW8U.L
Сравнение GC=F c CW8U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.74 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и CW8U.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и CW8U.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | CW8U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.77% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and CW8U.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и CW8U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор