PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с CU31.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и CU31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GC=F торгуется в USD, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CU31.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.42%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и CU31.L


2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%5.91%
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.28%5.42%4.05%3.61%-2.93%

Correlation

The correlation between GC=F and CU31.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Futures

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

GC=F vs. CU31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F

CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c CU31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GC=F vs. CU31.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GC=FCU31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

Просадки

Сравнение просадок GC=F и CU31.L


Загрузка графика...

Показатели просадок


GC=FCU31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и CU31.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GC=FCU31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

Часто задаваемые вопросы


GC=F and CU31.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и CU31.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор