Сравнение GC=F с CU31.L
GC=F (Gold Futures) is an asset, while CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и CU31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GC=F торгуется в USD, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CU31.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам GC=F и CU31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.28% | 5.42% | 4.05% | 3.61% | -2.93% |
Correlation
The correlation between GC=F and CU31.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. CU31.L — Ранг доходности на риск
GC=F
CU31.L
Сравнение GC=F c CU31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и CU31.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и CU31.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | CU31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.15% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and CU31.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и CU31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор