PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с CHSPI.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с CHSPI.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и CHSPI.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GC=F торгуется в USD, в то время как CHSPI.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHSPI.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHSPI.SW

1 день
1.26%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.55%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и CHSPI.SW

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.91%
CHSPI.SW
iShares Core SPI® ETF (CH)		4.11%34.56%-1.57%16.38%-11.25%

Correlation

The correlation between GC=F and CHSPI.SW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

iShares Core SPI® ETF (CH)

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с CHSPI.SW:
CHSPI.SW с CHDVD.SWCHSPI.SW с EWLCHSPI.SW с VWRL.LCHSPI.SW с SPICHA.SWCHSPI.SW с WMTS.SWCHSPI.SW с VWRA.LCHSPI.SW с VT

Доходность на риск

GC=F vs. CHSPI.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
CHSPI.SW
Ранг доходности на риск CHSPI.SW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSPI.SW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSPI.SW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSPI.SW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSPI.SW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSPI.SW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c CHSPI.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GC=F vs. CHSPI.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FCHSPI.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок GC=F и CHSPI.SW

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FCHSPI.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и CHSPI.SW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FCHSPI.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.94%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and CHSPI.SW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и CHSPI.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор