PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с PTIR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. GBTC is passively managed, while PTIR is actively managed. Over the past year, GBTC returned -40.20% vs -20.86% for PTIR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -28.07%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -50.73%.

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%

PTIR

1 день
0.92%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-50.73%
6 месяцев
-53.53%
1 год
-20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и PTIR

2026 (YTD)20252024
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%60.22%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-50.73%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between GBTC and PTIR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

GBTC vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.21

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
0.39

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.05

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.31

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.52

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.21

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.83

-1.18

Просадки

Сравнение просадок GBTC и PTIR

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-69.10%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-68.11%

+15.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.05%

-66.04%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-27.72%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

40.16%

-11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и PTIR

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 11.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 34.09%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

34.09%

-22.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

77.21%

-42.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.19%

101.53%

-57.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.40%

129.33%

-66.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

129.33%

-47.11%

Сравнение комиссий GBTC и PTIR

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и PTIR

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		11.79%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and PTIR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (34.09%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, PTIR leads with -20.86% vs -40.20% for GBTC. On fees, PTIR is cheaper at 1.15% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -20.86% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

PTIR has the higher dividend yield at 11.79%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while PTIR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Grayscale and GraniteShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 1.15% for PTIR.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор