PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с GDXU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBTC returned 10.31%/yr vs -14.72%/yr for GDXU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -28.07%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%

GDXU

1 день
-0.54%
1 месяц
-49.20%
С начала года
-57.47%
6 месяцев
-46.20%
1 год
38.54%
3 года*
35.00%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%317.61%-75.80%7.03%36.81%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-57.47%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between GBTC and GDXU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

GBTC vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.28

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.32

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.48

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.04

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GDXU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.28

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.13

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GBTC и GDXU

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-94.39%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.45%

-80.26%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-80.26%

+27.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

-92.93%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.05%

-80.26%

+30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-69.78%

+26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

37.20%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и GDXU

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 11.75%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

50.50%

-38.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

122.03%

-87.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.19%

140.25%

-96.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.40%

111.49%

-49.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.22%

110.52%

-28.30%

Сравнение комиссий GBTC и GDXU

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и GDXU

Ни GBTC, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and GDXU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (50.50%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, GBTC leads with 10.31% vs -14.72% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 10.31% return vs -14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

GBTC and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while GDXU is Leveraged Equities. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Grayscale and BMO. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for GDXU.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор