Сравнение GBTC с AGQ
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 49.25%/yr vs 8.50%/yr for AGQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -28.07%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -40.58%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 49.25% против 8.50% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -21.09%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 49.25%
AGQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -30.94%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -17.70%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- 43.95%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам GBTC и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -28.07% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -40.58% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between GBTC and AGQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. AGQ — Ранг доходности на риск
GBTC
AGQ
Сравнение GBTC c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.21 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.29 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.77 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.06 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и AGQ
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -98.16% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -77.02% | +24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -77.02% | +24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -77.02% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -77.02% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.05% | -87.38% | +37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -79.86% | +36.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 40.77% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и AGQ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 11.75%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 35.07%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 35.07% | -23.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 134.77% | -100.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 122.04% | -77.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.40% | 75.03% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 65.82% | +16.40% |
Сравнение комиссий GBTC и AGQ
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и AGQ
Ни GBTC, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and AGQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (35.07%) compared to GBTC (11.75%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, GBTC leads with 49.25% vs 8.50% for AGQ. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 49.25% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while AGQ is Silver. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор