Сравнение GATX с WTS
GATX (GATX Corporation) and WTS (Watts Water Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GATX in Rental & Leasing Services, WTS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, GATX returned 16.67%/yr vs 19.63%/yr for WTS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GATX и WTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у WTS с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции GATX уступали акциям WTS по среднегодовой доходности: 16.67% против 19.63% соответственно.
GATX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 16.67%
WTS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 19.63%
Сравнение доходности по годам GATX и WTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 2.00% | 11.09% | 31.10% | 15.22% | 4.17% | 27.88% | 3.24% | 19.76% | 16.65% | 3.78% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 14.71% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
Correlation
The correlation between GATX and WTS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between GATX and WTS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GATX:
$6.15B
WTS:
$10.57B
GATX:
$9.50
WTS:
$10.95
GATX:
18.15
WTS:
28.82
GATX:
0.75
WTS:
1.35
GATX:
3.25
WTS:
4.13
GATX:
2.22
WTS:
5.04
GATX:
$1.90B
WTS:
$2.56B
GATX:
$638.60M
WTS:
$1.26B
GATX:
$892.00M
WTS:
$556.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATX vs. WTS — Ранг доходности на риск
GATX
WTS
Сравнение GATX c WTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATX | WTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.94 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.04 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.34 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GATX и WTS
Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки WTS в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и WTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.08% | -63.68% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -15.45% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | -19.54% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.92% | -44.08% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -44.08% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -5.81% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -16.20% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 5.95% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATX и WTS
GATX Corporation (GATX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Watts Water Technologies, Inc. (WTS) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.17% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 16.23% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 22.52% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 27.76% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 28.22% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATX и WTS
Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности WTS в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATX GATX Corporation | 1.44% | 1.44% | 1.50% | 1.83% | 1.96% | 1.92% | 2.31% | 2.22% | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 3.57% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GATX и WTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Watts Water Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GATX и WTS
GATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
GATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
GATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
GATX and WTS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GATX has higher volatility (7.59%) compared to WTS (5.17%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs WTS's -63.68%.
WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATX и WTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор