PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATX с SONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GATX с SONY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GATX (GATX Corporation) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SONY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, GATX returned 16.67%/yr vs 15.40%/yr for SONY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GATX и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GATX Corporation (GATX) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции GATX превзошли акции SONY по среднегодовой доходности: 16.67% против 15.40% соответственно.

GATX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
4.94%
1 год
11.38%
3 года*
13.13%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.67%

SONY

1 день
1.19%
1 месяц
9.93%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-19.60%
1 год
-16.69%
3 года*
4.55%
5 лет*
3.10%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATX и SONY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATX
GATX Corporation		2.00%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%
SONY
Sony Group Corporation		-13.48%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%

Correlation

The correlation between GATX and SONY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATX:

$6.15B

SONY:

$133.70B

EPS

GATX:

$9.50

SONY:

-$57.09

Коэффициент P/S

GATX:

3.25

SONY:

0.01

Коэффициент P/B

GATX:

2.22

SONY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

GATX:

$1.90B

SONY:

$12.60T

Валовая прибыль (12 мес.)

GATX:

$638.60M

SONY:

$3.88T

EBITDA (12 мес.)

GATX:

$892.00M

SONY:

$2.87T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATX Corporation

Sony Group Corporation

Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с CACIGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPD
Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM

Доходность на риск

GATX vs. SONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATX c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATXSONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.57

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.71

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.48

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-0.88

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATX vs. SONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SONY равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATX и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATXSONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.23

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GATX и SONY

Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и SONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATXSONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-93.18%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-35.10%

+17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-35.10%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-50.56%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

-50.56%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-26.80%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-42.18%

+25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

18.93%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GATX и SONY

Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 7.59%, в то время как у Sony Group Corporation (SONY) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATXSONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

10.40%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

20.42%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

29.55%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

28.97%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

28.79%

+1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATX и SONY

Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SONY в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.44%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
SONY
Sony Group Corporation		0.36%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATX и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
583.70M
3.09T
(GATX) Общая выручка
(SONY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GATX и SONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GATX Corporation и Sony Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
30.8%
Активы портфеля
GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

GATX and SONY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (10.40%) compared to GATX (7.59%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs SONY's -93.18%.

GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATX и SONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор