PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATX с CR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GATX с CR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GATX (GATX Corporation) and CR (Crane Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GATX in Rental & Leasing Services, CR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, GATX returned 13.13%/yr vs 34.44%/yr for CR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GATX и CR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GATX Corporation (GATX) и Crane Co. (CR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 4.78%.

GATX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
4.94%
1 год
11.38%
3 года*
13.13%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.67%

CR

1 день
2.05%
1 месяц
6.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
3.07%
1 год
9.03%
3 года*
34.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATX и CR

2026 (YTD)202520242023
GATX
GATX Corporation		2.00%11.09%31.10%14.26%
CR
Crane Co.		4.78%22.17%29.16%58.49%

Correlation

The correlation between GATX and CR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GATX:

$6.15B

CR:

$11.31B

EPS

GATX:

$9.50

CR:

$5.57

Коэффициент P/E

GATX:

18.15

CR:

34.58

Коэффициент P/S

GATX:

3.25

CR:

4.62

Коэффициент P/B

GATX:

2.22

CR:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

GATX:

$1.90B

CR:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GATX:

$638.60M

CR:

$735.20M

EBITDA (12 мес.)

GATX:

$892.00M

CR:

$474.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GATX Corporation

Crane Co.

Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с CACIGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPD
Часто сравнивают с CR:
CR с CCR с MATXCR с BMICR с SPYCR с XLICR с XLUCR с ARES

Доходность на риск

GATX vs. CR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CR
Ранг доходности на риск CR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATX c CR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GATX Corporation (GATX) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATXCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.30

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.61

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.39

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

1.00

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATX vs. CR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа CR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATX и CR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATXCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.14

-0.78

Просадки

Сравнение просадок GATX и CR

Максимальная просадка GATX за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATX и CR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATXCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-28.02%

-44.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.05%

-23.39%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-28.02%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-8.08%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-6.16%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

9.05%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GATX и CR

Текущая волатильность для GATX Corporation (GATX) составляет 7.59%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что GATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATXCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.99%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

25.71%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

30.20%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

32.56%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

32.56%

-2.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATX и CR

Дивидендная доходность GATX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности CR в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CR
Crane Co.		0.50%0.50%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GATX
GATX Corporation		1.44%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GATX и CR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GATX Corporation и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
583.70M
696.40M
(GATX) Общая выручка
(CR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GATX и CR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GATX Corporation и Crane Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

CR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

CR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

GATX and CR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CR has higher volatility (7.99%) compared to GATX (7.59%). In terms of maximum drawdown, GATX dropped -72.08% vs CR's -28.02%.

GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATX и CR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор