PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с SDOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. GABF is actively managed, while SDOG is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.42%/yr vs 15.86%/yr for SDOG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности GABF и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 13.70%.

GABF

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-3.63%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDOG

1 день
-0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.34%
1 год
23.79%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и SDOG

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-6.04%3.60%44.38%38.92%-0.04%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		13.70%11.12%14.70%4.19%-3.52%

Correlation

The correlation between GABF and SDOG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.71

The correlation between GABF and SDOG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GABF и SDOG

Секторы
GABF
SDOG

Финансовые услуги

84.6%
11.0%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%
14.1%

Промышленность

4.6%
8.0%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.8%

Энергетика

-

9.9%

Здравоохранение

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Финансовые услуги

GABF
84.6%
SDOG
11.0%

Недвижимость

GABF
6.0%
SDOG

-

Технологии

GABF
4.9%
SDOG
14.1%

Промышленность

GABF
4.6%
SDOG
8.0%

Сырьевые материалы

GABF

-

SDOG
4.1%

Коммуникационные услуги

GABF

-

SDOG
9.0%

Потребительский циклический сектор

GABF

-

SDOG
15.0%

Потребительский защитный сектор

GABF

-

SDOG
9.8%

Энергетика

GABF

-

SDOG
9.9%

Здравоохранение

GABF

-

SDOG
9.7%

Коммунальные услуги

GABF

-

SDOG
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

GABF vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.10

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
3.15

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.83

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

12.29

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SDOG равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.10

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GABF и SDOG

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-43.56%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-6.24%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-16.00%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-1.35%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.91%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

1.94%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и SDOG

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.92%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.94%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

11.43%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

15.43%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

19.06%

+1.49%

Сравнение комиссий GABF и SDOG

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и SDOG

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности SDOG в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.36%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

GABF and SDOG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.72%) compared to SDOG (2.92%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs SDOG's -43.56%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.42% vs 15.86% for SDOG. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.42% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.09% for GABF.

GABF is categorized as Financials Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Gabelli and SS&C. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор