PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с PUTW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. GABF is actively managed, while PUTW is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.42%/yr vs 13.04%/yr for PUTW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABF charges 0.10%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности GABF и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью 3.16%.

GABF

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-3.63%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUTW

1 день
0.21%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.33%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и PUTW

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-6.04%3.60%44.38%38.92%-0.04%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.16%14.45%17.18%15.53%-4.85%

Correlation

The correlation between GABF and PUTW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.66

The correlation between GABF and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GABF и PUTW

Секторы
GABF
PUTW

Финансовые услуги

84.6%
-0.0%

Недвижимость

6.0%

-

Технологии

4.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GABF
84.6%
PUTW
-0.0%

Недвижимость

GABF
6.0%
PUTW

-

Технологии

GABF
4.9%
PUTW

-

Промышленность

GABF
4.6%
PUTW

-

Сырьевые материалы

GABF

-

PUTW

-

Коммуникационные услуги

GABF

-

PUTW

-

Потребительский циклический сектор

GABF

-

PUTW

-

Потребительский защитный сектор

GABF

-

PUTW

-

Энергетика

GABF

-

PUTW

-

Здравоохранение

GABF

-

PUTW

-

Коммунальные услуги

GABF

-

PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

GABF vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.94

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.69

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.43

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

11.63

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PUTW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFPUTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.94

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.64

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GABF и PUTW

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-28.40%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-7.15%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-15.26%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-1.32%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.44%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

1.49%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и PUTW

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.83%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.17%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

8.99%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

12.15%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

13.23%

+7.32%

Сравнение комиссий GABF и PUTW

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и PUTW

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PUTW в 12.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.19%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

GABF and PUTW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.72%) compared to PUTW (1.83%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs PUTW's -28.40%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор