Сравнение GABF с PGZ
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) is Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while PGZ (Principal Real Estate Income Fund) is a stock. Over the past 3 years, GABF returned 20.42%/yr vs 14.43%/yr for PGZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GABF и PGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у PGZ с доходностью 3.99%.
GABF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -3.63%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам GABF и PGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -6.04% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 3.99% | 14.50% | 17.99% | 4.05% | -16.76% |
Correlation
The correlation between GABF and PGZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. PGZ — Ранг доходности на риск
GABF
PGZ
Сравнение GABF c PGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Principal Real Estate Income Fund (PGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | PGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.61 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.32 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.60 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.21 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и PGZ
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PGZ в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и PGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -53.58% | +32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.82% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -10.56% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -11.41% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -16.13% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.59% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и PGZ
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Principal Real Estate Income Fund (PGZ) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | PGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.51% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 8.63% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 10.06% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.91% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.81% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABF и PGZ
Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PGZ в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.09% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGZ Principal Real Estate Income Fund | 12.75% | 12.59% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.32% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and PGZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.72%) compared to PGZ (2.51%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs PGZ's -53.58%.
PGZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и PGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор