PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABF с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABF с ATMP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. GABF is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past 3 years, GABF returned 20.42%/yr vs 21.05%/yr for ATMP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GABF charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности GABF и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 19.92%.

GABF

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-3.63%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATMP

1 день
-0.58%
1 месяц
0.80%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.88%
1 год
18.32%
3 года*
21.05%
5 лет*
15.42%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABF и ATMP

2026 (YTD)2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-6.04%3.60%44.38%38.92%-0.04%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		19.92%1.73%31.66%14.51%4.21%

Correlation

The correlation between GABF and ATMP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between GABF and ATMP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с MLPRATMP с QLD

Доходность на риск

GABF vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABF c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABFATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.31

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.86

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.53

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.05

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABF vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABFATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.31

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.09

+0.79

Просадки

Сравнение просадок GABF и ATMP

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABFATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-80.86%

+60.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-7.30%

-9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-16.48%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-6.15%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-31.12%

+26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

3.04%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и ATMP

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 4.72%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABFATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.72%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

10.93%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

14.17%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.25%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

27.69%

-7.14%

Сравнение комиссий GABF и ATMP

GABF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABF и ATMP

Дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.09%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

GABF and ATMP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.72%) compared to GABF (4.72%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs ATMP's -80.86%.

On 3-year performance, ATMP leads with 21.05% vs 20.42% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ATMP has performed better with a 21.05% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

GABF has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.00% for ATMP.

GABF is categorized as Financials Equities, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Gabelli and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.10% for GABF and 0.95% for ATMP.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABF и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор