Сравнение G с SIS.TO
G (Genpact Limited) and SIS.TO (Savaria Corporation) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 16.42%/yr for SIS.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и SIS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G торгуется в USD, в то время как SIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у SIS.TO с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции G уступали акциям SIS.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 16.42% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
SIS.TO
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 38.28%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам G и SIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
SIS.TO Savaria Corporation | 29.65% | 23.41% | 24.33% | 14.89% | -28.95% | 35.99% | 9.98% | 15.16% | -32.30% | 83.89% |
Correlation
The correlation between G and SIS.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between G and SIS.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
SIS.TO:
CA$2.17B
G:
$3.25
SIS.TO:
CA$1.10
G:
9.97
SIS.TO:
27.19
G:
0.56
SIS.TO:
0.43
G:
1.10
SIS.TO:
2.31
G:
2.26
SIS.TO:
3.29
G:
$5.16B
SIS.TO:
CA$928.84M
G:
$1.87B
SIS.TO:
CA$362.29M
G:
$844.98M
SIS.TO:
CA$176.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. SIS.TO — Ранг доходности на риск
G
SIS.TO
Сравнение G c SIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Savaria Corporation (SIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | SIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.70 | -6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 16.72 | -18.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.38 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.31 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок G и SIS.TO
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки SIS.TO в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и SIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -77.91% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -9.91% | -30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -36.04% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -46.92% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -66.20% | +16.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -3.28% | -37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -20.91% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 3.37% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и SIS.TO
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Savaria Corporation (SIS.TO) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 6.79% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 19.06% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 23.77% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 27.79% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 33.06% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и SIS.TO
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SIS.TO в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и SIS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Savaria Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и SIS.TO
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
G and SIS.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G и SIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор