PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение G с QBR-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 15.72%/yr for QBR-B.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 30.16%. За последние 10 лет акции G уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 15.72% соответственно.

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%

QBR-B.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
17.36%
С начала года
30.16%
6 месяцев
33.17%
1 год
74.20%
3 года*
30.26%
5 лет*
16.97%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		30.16%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between G and QBR-B.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.17

The correlation between G and QBR-B.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$5.60B

QBR-B.TO:

CA$15.65B

EPS

G:

$3.25

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

G:

9.97

QBR-B.TO:

17.58

Коэффициент PEG

G:

0.56

QBR-B.TO:

1.47

Коэффициент P/S

G:

1.10

QBR-B.TO:

2.73

Коэффициент P/B

G:

2.26

QBR-B.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

G:

$5.16B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.87B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

G:

$844.98M

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Quebecor Inc

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO

Доходность на риск

G vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
3.07

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
4.01

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.52

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

6.21

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

21.12

-22.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQBR-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

3.07

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Просадки

Сравнение просадок G и QBR-B.TO

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-74.00%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-12.00%

-28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-21.14%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-32.29%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-36.76%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-4.25%

-36.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-12.80%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

3.53%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности G и QBR-B.TO

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Quebecor Inc (QBR-B.TO) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

10.46%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

18.04%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

24.38%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

22.62%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

21.94%

+6.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и QBR-B.TO

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.30B
1.40B
(G) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. G значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности G и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
36.4%
43.6%
Активы портфеля
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

G and QBR-B.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор