Сравнение G с QBE.AX
G (Genpact Limited) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 10.24%/yr for QBE.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и QBE.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G торгуется в USD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у QBE.AX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции G уступали акциям QBE.AX по среднегодовой доходности: 2.60% против 10.24% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
QBE.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам G и QBE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 24.72% | 18.44% | 23.06% | 13.49% | 13.76% | 26.74% | -25.29% | 32.61% | -12.22% | -1.56% |
Correlation
The correlation between G and QBE.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between G and QBE.AX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск
G
QBE.AX
Сравнение G c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | QBE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.62 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 1.27 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.42 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.64 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок G и QBE.AX
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки QBE.AX в -74.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и QBE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -74.80% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -17.00% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -18.73% | -28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -18.73% | -28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -56.60% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -6.58% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -40.73% | +25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 8.35% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и QBE.AX
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 5.25% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 16.82% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 25.18% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 26.46% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 29.91% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и QBE.AX
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и QBE.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
G and QBE.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G и QBE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор