Сравнение G с OVCHY
G (Genpact Limited) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 17.14%/yr for OVCHY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и OVCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции G уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 2.60% против 17.14% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
OVCHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 52.46%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 17.14%
Сравнение доходности по годам G и OVCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 21.10% | 33.93% | 33.06% | 15.54% | 11.75% | 14.29% | -1.22% | 1.15% | -8.35% | 59.34% |
Correlation
The correlation between G and OVCHY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between G and OVCHY shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
OVCHY:
$82.88B
G:
$3.25
OVCHY:
$4.85
G:
9.97
OVCHY:
7.53
G:
0.56
OVCHY:
0.67
G:
1.10
OVCHY:
3.17
G:
2.26
OVCHY:
1.34
G:
$5.16B
OVCHY:
$26.07B
G:
$1.87B
OVCHY:
$26.07B
G:
$844.98M
OVCHY:
$13.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. OVCHY — Ранг доходности на риск
G
OVCHY
Сравнение G c OVCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | OVCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 6.56 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 17.26 | -18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.45 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.87 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок G и OVCHY
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что больше максимальной просадки OVCHY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и OVCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -45.62% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -8.04% | -32.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -17.96% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -18.37% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -45.62% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -4.40% | -36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -9.90% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 3.05% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и OVCHY
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 4.96% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 12.65% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 21.58% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 23.82% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 25.04% | +3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и OVCHY
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.21% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и OVCHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и OVCHY
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
Часто задаваемые вопросы
G and OVCHY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to OVCHY (4.96%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs OVCHY's -45.62%.
OVCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и OVCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор